Сравнение ^GSPTXDV с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или VFV.TO.
Основные характеристики
| ^GSPTXDV | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.87% | 22.02% |
| Дох-ть за 1 год | 17.39% | 28.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.12% | 12.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.89% | 15.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.76% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 10.81% | 11.12% |
| Макс. просадка | -46.09% | -27.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.95% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и VFV.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и VFV.TO
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 2.76% против 15.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTXDV c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и VFV.TO
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и VFV.TO
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.